Van der Meulen is een expert op het gebied van (Bayesiaanse) computationele methoden en stochastische processen. Binnen de VU is er al een sterke groep statistici aanwezig; hieraan zal Van der Meulen zijn expertise toevoegen. Los van zijn meer fundamenteel wiskundige werk heeft hij ook veel ervaring met het toepassen van algemene statistische technieken in allerlei toepassingen.
Van der Meulen: “Stochastische processen zijn mathematische modellen voor verschijnselen die variëren over de tijd. Het woord stochastisch geeft aan dat er onvoldoende informatie is om zulke verschijnselen op deterministische wijze te beschrijven. De modellen worden gebruikt in veel vakgebieden waaronder biologie (bijvoorbeeld voor het modelleren van EEG-signalen), natuurkunde (bijvoorbeeld voor het modelleren van de posities van deeltjes), financiële wiskunde (bijvoorbeeld voor het modelleren van de koers van een aandeel) en signaalverwerking.”
“De onbekenden in de modellen worden parameters genoemd; deze hebben vaak een toepassingsspecifieke interpretatie. Alhoewel parameters onbekend zijn, zijn er vaak wel data voorhanden die informatie bevatten over hun waarden. In mijn onderzoek probeer ik computationele methoden te ontwikkelen om data op efficiënte wijze te gebruiken om parameters te schatten en daarbij ook de onzekerheid in deze schattingen te kwantificeren. Ik richt me in eerste instantie op wiskundig generieke problemen, maar ik pas de ontwikkelde methoden ook toe in samenwerking met onderzoekers uit andere vakgebieden. In de toekomst hoop ik methoden te ontwikkelen die een minimale input van de ‘toepassers’ vereisen en zodoende semiautomatisch zijn.”
CV
Frank van der Meulen studeerde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in 2005 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna werkte hij twee jaar voor het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2007 tot 2022 was hij verbonden als universitair docent – en vanaf 2017 als universitair hoofddocent – aan de TU Delft.