Sturingsmethoden voor het conditioneren van Markovprocessen
Het conditioneren van Markovprocessen is een belangrijk aspect in de statistische analyse van processen die zich continu in de tijd ontwikkelen. Wiskundige Marc Corstanje en zijn collega's hebben onderzoek gedaan naar het conditioneren van processen om op een vaste tijd op een vaste plek te zijn.
Het onderzoek is een combinatie van het formuleren van technische bewijzen van stellingen die in veel gevallen gecomplementeerd werden met numerieke simulaties.
Er zijn condities gegeven die voldoende zijn voor het simuleren van processen geconditioneerd op een toestand in de toekomst. Vervolgens is dit toegepast in verschillende situaties zoals chemische reactieprocessen en processen die zich ontwikkelen in gekromde ruimtes. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen gedemonstreerd voor de statistische analyse van dergelijke processen.
De studie is een deel van een groter onderzoek naar het sturen van stochastische processen. De condities die geformuleerd zijn, zijn in de context van eindig dimensionale Markovprocessen de meest algemene tot nu toe. Er kan verder gebouwd worden aan meer toepassingen in het veld van statistiek voor stochastische processen.Meer informatie over het proefschrift